【数理統計】不偏推定量の中でも望ましい一様最小分散不偏推定量(UMVUE)とは？
こんにちは。2021年4月に新卒入社したMaketing Solution Division (MSD) 所属の内藤と申します。「数理統計の奥深さにふれる」というテーマのもと、これから様々なトピックで発信していきたいと考えています。今回は点推定についてお話します*1。点推定の中でも今回は不偏推定について解説します。 点推定の目的 まず点推定の目的をお話します。結論から言えば、点推定の目的は「リスク関数を最小化するような推定量を求めること」です。点推定の目的を理解するため、定式化しつつ説明していきます。 母集団から抽出された標本を特徴づけるものを\( X_1,\ldots,X_n...